# Stress Testing
O Stress Testing é uma plataforma de simulação financeira que utiliza métodos Monte Carlo para avaliar a resiliência de portfólios e instituições sob cenários de estresse. Com capacidade de gerar milhões de cenários em minutos, a plataforma permite que gestores de risco compreendam a distribuição completa de perdas potênciais, indo além de métricas pontuais para uma visão probabilística do risco.
A geração de cenários incorpora correlações entre fatores de risco, caudas pesadas e regimes de mercado, produzindo simulações realistas que capturam eventos extremos como os observados em crises históricas. Cenários regulatórios pré-configurados — como os exigidos pelo BACEN para ICAAP — estão disponíveis nativamente, acelerando processos de conformidade.
A plataforma calcula métricas de risco padrão de mercado (VaR, CVaR, Expected Shortfall) e métricas proprietárias de concentração e contágio, permitindo identificar vulnerabilidades estruturais no portfólio antes que se materializem em perdas reais.
## Funcionalidades
- Simulação multi-cenário com até 10 milhões de paths por execução
- Cálculo de VaR e CVaR com intervalos de confiança configuráveis
- Análise de estresse de portfólio com decomposição por fator de risco
- Geração de relatórios regulatórios para BACEN e CVM automaticamente
- Cenários históricos pré-calibrados (2008, 2020, crises locais)
- Análise de sensibilidade com identificação de fatores críticos
## Tecnologia
A plataforma utiliza computação paralela massiva com GPUs para executar simulações Monte Carlo em escala. O gerador de cenários emprega modelos de cópula para capturar dependências não-lineares entre fatores de risco, enquanto o motor de pricing opera sobre modelos analíticos e numéricos calibrados diariamente com dados de mercado. A infraestrutura escala elasticamente para atender picos de demanda em períodos de fechamento regulatório.
Plataforma